24년 9월, 파워풀한 기능이 대폭 추가 된 《개꼬리 EA 2》가 출시될 예정이니 많은 기대 바랍니다! 발매 전에 사전 예약하신 분들은 50% 할인된 가격으로 구매 가능합니다.
개꼬리 오늘은 드디어… 몇 달을 망설이다가 일반 공개를 결정하게 된<개미FX>의 자동매매 프로그램 (EA) 에 대해 자세히 설명해 보도록 하겠다.
일단, 프로그램의 이름이 야리꾸리하다고 생각하실 분이 있기에 간단히 짚고 넘어가자.
FX마진은 물론, 주식이나 선물거래, 비트코인 같은 금융 트레이딩을 해보신 분들은 캔들봉 차트에서 ‘꼬리’ (수염) 가 가진 의미를 대충은 알고 있을 것이다. 시세가 반전할 때 나타나는 캔들봉 모양 중에서 가장 신뢰도가 높은 것이 바로 ‘꼬리 캔들’인데, 긴 꼬리가 발생했을 때만 거래를 한다는 의미에서 ‘개꼬리’ (독테일) 라는 이름을 붙여봤다. (외국에서는 ‘핀바’라고 불림)
<개미FX> (마진PD) 가 기획, 검수하고 (주) 트라이엔이 개발한 자동매매 프로그램 (EA) 으로, 사전 예상대로 양호한 백테스트 결과가 나왔기에 ｢유료 서비스｣ 개시를 결정하였다.
참고로, 2019년 2월 25일부터 실가동 (포워드 테스트) 으로 나타나고 있는 손익 실적도 백테스트 결과와 거의 일치하는 양상을 보이고 있다.
개꼬리 EA 기획 동기
대부분의 초심자 트레이더들이 손절매와 익절매를 제대로 못 한다는 단 하나의 이유로 소중한 종잣돈을 날려버리고 마는데, 나 또한 예외는 아니었다.
12년 전 FX마진거래를 처음 시작한 후 1년 동안은 소위 말하는 ‘초심자의 행운’ 덕에 큰돈을 벌어봤지만, 그 후에는 약 2년에 한번 꼴로 전 재산을 날리는 비참한 지옥을 경험했다. (총 3번)
그 때마다 처음 가는 인적 드문 동네의 사우나에 틀어 박혀 강제 청산을 당한 원인을 며칠밤 동안 굶어가며 곰곰이 생각해 보곤 했는데, 결론은 언제나 똑같았다.
손절매와 익절매의 밸런스(수익손실비)가 극단적으로 나빴던 탓에, 매매 승률은 무지하게 높았지만 결국에는 파산을 면치 못하는 구조였다.
수익이 날 때는 10핍에서 많아야 20~30핍에 이익확정을 해버리고, 손실이 날 때는 미리 정해 놓은 손절 타이밍을 지키지 못하고 미루다가 100핍 이상의 손실을 입고 나서야 거래를 마감하는 경우가 태반이었던 것이다.
당시에는 그야말로 전형적인 ‘소탐대실’ 유형의 트레이더로, 승률은 높았지만 최종적으로는 망할 수밖에 없는 구조를 가진 ‘하루살이 트레이더’였다.
지난 글에서도 언급했듯, 인간은 뇌 구조상 수익보다 손실에 민감하게 반응하기 때문에, 누구나 한 두 번은 이 같은 실수를 저지르게 되는데… 그렇다면?
전망이론 (프로스펙트 이론)으로 보는 투자 심리의 본질
‘대탐소실’ (소사대취) 전략을 자동화
처음부터 정반대의 유형 (대탐소실) 으로 트레이딩을 하면 모든 게 해결된다.
아무리 승률이 높고 기술적으로 휼륭한 매매기법이라 해도, ｢수익 손실비｣ (리스크 리워드 비율) 가 나쁘면 말짱 헛거라는 사실을, 6년에 걸쳐 똑같은 실수를 3번이나 반복한 후에야 깨달은 것이다.
당시의 나는 자동매매 프로그램 (EA) 에 대해서는 문외한이었기에 수동거래로 ‘개꼬리 기법’을 철저하게 연마하기 시작했는데, 그 결과, 손익실적은 놀라보게 향상되었고 뼈아픈 손절매에 눈물을 흘리는 일도 자연스럽게 없어졌다.
위와 같은 경험을 겪으면서 이미 철저하게 검증된 기법을 EA 자동매매 프로그램으로 구현한 시스템이므로, 장기적으로 가동시킨다면 최소한 백테스트 결과 (후술) 이상의 매매 실적은 달성할 것으로 여겨진다.
꼬리 캔들봉의 특징과 장점
외환시장이든, 주식시장이든 모든 금융시장의 시세는 마치 동물의 맥박처럼 살아 움직인다. 뜨겁다가 차가워짐을 정기적으로 반복하고 상승 후에는 반드시 하락 현상이 나타나는 자연의 섭리와도 일치한다.
인공지능 거래가 일반화되었다고는 해도, 그 시스템을 움직이는 존재는 인간이기에 우리가 보는 캔들봉 차트에는 시장 참여자들의 인간적인 심리가 적나라하게 나타난다.
일본에서 탄생한 ‘캔들봉 차트’가 세계적으로 압도적인 지지를 받게 된 것도, 시시각각으로 변하는 금융 시장의 투자심리를 한눈에 알 수 있도록 표현해주는 기능성이 있었기에 가능했을 것이다.
그중에서도 시세가 반전 (반등과 반락) 할 때 나타나는 캔들봉 유형이 몇 가지 (진입형, 장악형, 도지형 등) 있는데, 가장 유명한 것이 바로 ‘꼬리 (수염) 형 캔들봉’이다.
반전 신호 기능 외에도, 손절매 포인트가 알기 쉽다는 것이 꼬리 캔들봉의 큰 장점으로, 아래 차트와 같이 꼬리의 끝이 저항선 (또는 지지선) 으로 작용하는 경우가 많으므로, 시세가 꼬리를 넘어 역행한다면 망설임 없이 손절하면 된다.
앞서 말했듯, 처음부터 높은 승률을 포기하고 손실을 최소화 시키면서 수익을 크게 먹는 ‘대탐소실 (손소이대)’ 전략을 구사한다면 누구나 금융 트레이딩으로 성공할 수 있다는 결론이 나오는데, 이와 가장 궁합이 잘 맞는 것이 바로 꼬리형 캔들봉’을 활용한 기법이 아닐까 한다.
현실적인 수익률
다음 장에서 자세히 다루겠지만, 개꼬리 EA의 가장 큰 장점은 뭐니뭐니해도 ‘현실적인 수익률’ (연간 50% 수준) 이다.
‘최대 손실폭 (MDD)’을 무시한 채, 무리한 레버리지와 과도한 매매빈도로 설계된 EA 중에는 연간 수익률이 수 백%에 달하는 도박성 EA나 인공지능의 탈을 쓴 허잡한 소프트도 많은데, 그런 종류의 ‘사짜’ 자동매매 프로그램하고는 차원이 다르다는 점을 다시 한번 강조한다.
필자(마진PD)의 과거 실패로부터 배운 경험이 그대로 녹아있는 기법이기에 ‘대탐소실 사소취대’ 전략을 현실적으로 구현하기에 가장 알맞은 수익률을 베이스로 만들어졌다.
자동매매 EA 개발 시에 반복하는 백테스트에서는, 설정치(파라미터) 하나만 바꿔줘도 수익률이 크게 변하므로 기획자의 검수와 검증이 매우 중요한 부분이다.
하지만, 상업용 위주로 판매되는 자동매매 EA의 경우, 대부분이 단기적 수익률과 승률 우선으로 설계되는 탓에 과도한 최적화를 거친 끼워 맞추기 식의 설정으로 안이하게 제작되는 일도 흔하다.
예를 들어, 백테스트 기간을 1-2년 정도로 짧게 잡고, 최대 손실폭 (MDD)을 무리하게 설정한다면 수익률 수 백%의 EA는 얼마든지 개발 가능하지만, 이러한 프로그램은 한 두 번의 폭락에 퇴출당할 가능성이 매우 높다.
개꼬리 자동매매 EA 프로그램의 경우, 필자가 오랜 시간 수동거래를 하면서 직접 느껴왔던 부분을 가능한 한 현실 시세변동에 맞게 구현시킨 시스템이기 때문에, <개미FX>에서 추천하는 설정치만 제대로 지킨다면 장기적으로 안정적인 자동매매가 가능할 것으로 예상된다.
‘개꼬리 자동매매 EA’의 구조
‘반전 신호’의 종결자 ‘꼬리형 캔들봉’…
그렇다면 이 신호만 제대로 활용해도 안정적인 수익창출이 가능할 것 같지만, 문제는 ‘꼬리+α’ 가 필요하다는 점이다.
아시다시피 금융시장이라는 곳이 무작정 ｢꼬리｣만 보고 거래를 해서 수익이 나올 정도로 만만한 곳은 아니기에, 꼬리 캔들봉 본연의 기능을 극대화 시키기 위한 무기가 필요한데, 그것이 바로 ‘보조지표’와 ‘차트패턴’이다.
예를 들어, 꼬리캔들+RSI, 꼬리캔들+볼린저밴드, 꼬리캔들+피벗라인, 꼬리캔들+더블탑 (또는 쌍바닥) 처럼 꼬리형 캔들과 보조지표나 패턴 하나를 조합시킨 기법을 생각해 볼 수 있다. 물론 좀 더 보수적이고 안전한 매매를 원한다면 조합되는 보조지표를 늘리면 된다.
꼬리의 정의와 차트 설정법
일반적으로 캔들의 몸통보다 꼬리(수염)가 길면 꼬리형 (또는 유성형, 망치형) 이라고 부르고, 이것이 바닥권에서 반대모양으로 나타나면 비석형, 천정권에서 반대모양으로 나타나면 교수형이라고 부르기도 한다.
개꼬리 자동매매 프로그램 (EA) 에서는 이러한 꼬리와 몸통의 비율은 물론, 위해서 언급한 보조지표나 패턴과의 조합도 자유롭게 설정할 수 있게 설계된 점이 큰 장점이다.
백테스트 결과를 보기 전에, 지난 글에서 언급한 자동매매 EA 선별법에 대해 기본지식이 있다면 더욱 이해하기 쉬울 것이다.
FX 자동매매 프로그램(EA)과 카피 트레이딩 기본지식
MT4-EA 백테스트의 의미
백테스트의 결과에는, 경제지표 발표 시의 급등락이 반영되어 있지 않고, 슬리피지나 스프레드 확대 등의 변수도 고려되지 않은 탓에, 테스팅 결과가 아무리 좋아도 실제로는 수익이 나오지 않은 일도 흔하다.
하지만, 10년 이상의 비교적 긴 백테스트 기간을 보유한 자동매매 프로그램 (EA) 이라면, 크고 작은 위기 속에서도 살아남았다는 사실이 어느 정도 입증된 셈이므로 이것만으로도 사용해 볼 가치는 충분하다고 생각한다.
실제로 필자는, 2013년에 일본 정부가 외환시장에 개입을 하면서 달러-엔 환율시세가 무지막지하게 요동친 후 일방적으로 흘러가던 시기에 엄청난 손실을 본 경험이 있다.
이른바 일본은행의 양적완화 (아베노믹스) 가 시작되던 시기인데, 이런 비정상적인 시세 국면에서도 살아남은 EA야말로 진정한 가치가 있다고 말할 수 있다.
과거 10년간 MT4 백테스트 결과 (개꼬리 EA)
백테스트 기간 및 스프레드
2010년 1월부터 2019년 11월 5일까지 약 10년에 걸친 백테스트로, 스프레드는 트레이드뷰 ECN 계좌의 실제 수치를 적용했다.
투자원금 및 수익률 (수익금)
초기 입금액 10,000달러로 시작하여 53,133달러의 수익금이 발생했으므로, 연간 50%가 조금 넘는 수익률이다.
최대 손실폭 (MDD)
MT4 상에서는 번역 오류로 인해 ‘최대 인출촌액’ 이라고 표시되는데, 자동매매 프로그램의 백테스트에서는 이 부분이 가장 중요한 부분이다. 개꼬리 EA의 경우 18.7%로 안정권인 20%를 클리어했다.
거래 승률이 12.54% 밖에 되지 않는다고 불안해 할 수 있으나, 수익이 손실보다 10배 이상 큰 궁극의 ‘대탐소실 기법’을 구현했으므로 걱정할 필요는 없다. (대부분의 트레이더가 ‘소탐대실’로 망한다는 사실을 떠올리면 금방 이해 될 것)
백테스팅 당시 실제 데이터는 아래 링크 참조.
파라미터 설정 항목 (매매 로직)
앞서 말했듯, 기본적인 설정 외에도, 꼬리 캔들봉과 주요 보조지표 (RSI, 볼린저밴드, 피봇라인) 의 조합은 물론, ‘더블탑’ 같은 차트 패턴까지 조합시킬 수 있는 기능도 탑재되어 있다. (분할 진입과 청산도 가능)
과거 10년 백테스트 및 포워드 테스트 결과 상세 내역
参考 개꼬리 EA 수익률 분석자료 과거 10년치 백테스트 결과
포워드 테스트를 시작한지는 아직 1년 반 정도밖에 되지 않았으나, 예상대로 백테스트 결과와 비슷한 수익률로 추이하고 있습니다. 관심있으신 분은 별도 문의 주세요.
FX마진 자동매매 프로그램(EA) 판매 동향
통상적으로, FX마진거래와 관련된 해외의 자동매매 프로그램 (EA) 판매 사이트에서는 연 수익률 50%~100% 정도의 EA가 20~50만 원 선에서 판매되고 있다. 하지만 백테스트 기간이 길어야 2~3년이고 매매 로직도 공개하지 않는 EA가 대부분이라, 믿고 쓸 수 있는 자동매매 시스템을 찾기란 결코 쉬운 일이 아니다.
이정도 수준의 EA라면 ｢월정액 5만원~10만원｣ 정도로 이용해 볼 수 있는 서비스도 해외에서는 흔하다.
아직 EA 자동매매에 대한 정보가 턱없이 부족한 국내에서는, 일부 업체들이 개당 수백만 원에 달하는 가격으로 포장해서 판매하기도 하는데, 이런 것들도 대부분 위와 같은 수준의 자동매매 프로그램을 이름만 바꿔가며 재판매 하는 경우가 많다.
가격이 저렴한 유료 EA라 해도, 운이 좋으면 2~3년 간은 수익이 나오는 경우도 종종 있는데, 문제는… 특정 조건을 걸고 배포하는 ｢무료 EA｣다.
수익률 〇〇〇％ ｢무료 EA｣의 함정
｢수익률 〇〇〇％｣의 자동매매 프로그램을 완전 무료로 깔아준다는 ｢낚시밥｣으로 고객을 특정 브로커에 가입 시킨 후, 실제로는 고객의 거래량에서 발생한 수수료의 일부를 노리는 수법이 횡횡하고 있으니 주의해야 한다. 고객이 요런 EA를 돌려서 매매를 하면 할 수록 판매자한테는 수수료 수익이 들어가는 구조이니, ｢탄타형｣으로 대충 만들어서 검증도 안 하고 배포하는 수법이다.
즉, 이러한 사기성 프로그램의 대부분은, ｢개꼬리 EA｣와는 정반대로 ｢매매 횟수가 많아질 수 밖에 없는 로직｣으로 만들어졌다는 공통점이 있으므로 조금만 자세히 관찰하면 금방 분별해낼 수 있다.
(장기적 수익률을 공개하지 않는다는 점도 양아치 업체들만의 특징)
참고로, 당사이트에서 추천하는 우량 브로커 ｢XM｣에서는, 500불 이상 입금하고 한달에 2랏이랑 거래하는 고객에 한해 ｢가상서버 (VPS)｣를 무료로 제공하고 있으므로, 자동매매 프로그램을 활용한 FX마진거래에 관심있으신 분들은 이러한 브로커의 계좌에서 운용해볼 것을 추천한다.
