제6회 오프라인 세미나 개최안내

외환투자 FX마진 통화쌍 상관관계 분석으로 수익률 높이는 방법

FX마진-상관관계-분석-통화쌍

통화쌍 간 ‘상관관계’ 의 중요성

안녕하세요. 마진PD입니다.

독자 여러분들은 외환 트레이딩을 하면서 ‘상관관계’에 신경을 쓰시나요?

제 주변의 FX마진거래 트레이더들은, 대부분 상관관계 파악에는 그다지 주의를 기울이지 않는 경향이 있습니다. 경제지표 발표 결과나 캔들봉차트, 보조지표, 인디케이터의 시그널은 확인을 해도, 상관관계 강도는 간과하는 경우가 태반이죠.

하지만, 아시다시피 외환시장은 한 나라의 대통령조차도 마음대로 움직일 수 없는 거대한 금융 전쟁터 입니다. 

국가 간의 정치, 경제 상황과 그것들이 반영된 ‘환율’에 의해 상대적으로 움직이는 시장이라는 사실을 떠올린다면 ‘상관관계’에는 의외로 많은 트레이딩 힌트가 숨겨져 있다는 사실을 짐작할 수 있을 것입니다.

뿐만 아니라, 통화 시세 예측의 정확도를 높여주는 중요한 기능을 가지고 있기에, 애널리스트나 투자 자문업자들 사이에서는 아주 중요시 되는 개념입니다.

그런 의미에서 오늘은 ‘유로-달러’와 ‘파운드-달러’의 시세 흐름으로 알 수 있는 메이저 통화쌍들의 ‘상관관계’ 에 대해서 간단히 정리해 보겠습니다.

 ‘유로-달러’와 ‘달러-엔’으로 보는 상관관계

일단…외환시장에서 가정 점유율이 높은 ‘유로-달러’의 시세를 보면 어느 통화쌍의 시세를 추측할 수 있을까요?

답은, ‘외환시장에서는 한 종목의 통화쌍만으로는 아무것도 추측할 수 없다’ 입니다.

예를들어, 메이저 통화쌍 중에서 가장 예상하기 힘든 움직임을 보여주는 ‘유로-엔’의 경우는 ‘유로-달러’와 ‘달러-엔’의 시세를 보면서 유추하는 것이 일반적이죠.

‘유로-달러’와 ‘달러-엔’은 움직임이 비슷한 시기와 정반대의 시기가 공존하기 때문에, 이들의 시세 흐름에 따라서 유로-엔은 다음과 같이 움직이는 경향이 있습니다.

  • 유로-달러, 달러-엔 모두 상승하면 유로-엔화도 상승.
  • 유로-달러, 달러-엔 모두 하락하면 유로-엔화도 하락.
  • 유로-달러가 상승하고 달러-엔이 하락하면 유로-엔은 횡보세. (보합세)

물론, 상승과 하락이 반대일 때는 거꾸로 생각하면 됩니다.

 ‘파운드-달러’와 ‘달러-엔’으로 보는 상관관계

파운드-달러-상관관계-FX마진

다음은 ‘파운드-달러’로 보는 상관관계 파악법입니다.

이 역시 ‘파운드-달러’ 단독으로는 아무것도 알 수 없기에, ‘달러-엔’을 개입시킵니다. 기본적으로는 위와 동일한 논리로 전개된다는 점이 포인트이죠.

  • 파운드-달러, 달러-엔 모두 상승하면 파운드-엔화도 상승.
  • 파운드-달러, 달러-엔 모두 하락하면 파운드-엔화도 하락.
  • 파운드-달러가 상승하고 달러-엔이 하락하면 파운드-엔화는 횡보세. (보합세)

 ‘파운드-달러’의 시세를 결정하는 ‘호주 달러’와 ‘유로화’

그렇다면 ‘파운드-달러’의 시세는 어느 통화쌍들의 상관관계를 보면 알 수 있을까요?

완벽한 정답은 아니지만, 일반적으로는 ‘파운드-호주달러’와 ‘유로-파운드’를 개입시키면 해결 됩니다.

위의 논리하고는 약간 다른데요, 정리하면 다음과 같습니다.

  • 파운드-호주달러와 유로-파운드가 같은 방향 (모두 상승 또는 모두 하락)  으로 움직이면, 파운드-달러는 횡보세 (보합세) .
  • 파운드-호주달러는 상승하고 유로-파운드가 하락하면 파운드-달러는 상승.
  • 파운드-호주달러는 하락하고 유로-파운드가 상승하면 파운드-달러는 하락. 

금융시장을 지배하는 확률론과 통계학

FX마진-상관관계-확률이론-통계학

얼핏보면 무슨 말장난 같기도 해서 복잡해 보일 수도 있지만, 기준통화와 상태통화의 개념만 놓치지 않는다면 쉽게 이해할 수 있을 것입니다.

FX마진거래 시의 우위성을 조금이라도 높여보고 싶은 개미님들은, 위와 같은 ‘상관관계’ 에 주의해 가면서 외환시장의 흐름을 읽는 습관을 들이는 것도 나쁘지 않을 것 같네요.

‘상관관계’ 로 사물의 현상을 분석하는 기법을 전문용어로 ‘상관 분석’이라고도 하는데요, 사전적으로는 다음과 같이 정의되어 있네요. 

FX마진거래뿐만 아니라, 주식, 비트코인, 해외선물 등 모든 금융시장에서는 확률론과 통계학적 기법이 적극적으로 적용되고 있으니, 좀더 정확한 트레이딩을 하시려는 분들한테는 이러한 정보들이 도움이 될지도 모르겠습니다.

상관관계

확률론과 통계학에서 두 변수간에 어떤 선형적 관계를 갖고 있는 지를 분석하는 방법이다. 두변수는 서로 독립적인 관계이거나 상관된 관계일 수 있으며 이때 두 변수간의 관계의 강도를 ‘상관관계’ 라 한다. 

댓글 남기기