네이버 밴드계정 사용정지 이유

확률 개념정리와 ‘성공투자’ 의 지름길

확률--성공투자-승률-지름길

현대 인류의 실생활을 지배하는 두 글자 ‘확률’ (Probability, 確率) .

‘확률’ 하면, 보통은 수학이나 통계학, 복권, 도박 같은 단어를 떠올리겠지만, 사실은 문명사회에서 일어나는 과거와 미래의 거의 모든 움직임을 통제하는 초학문적인 분야다. 수학이 ‘신의 언어’라면 ‘확률 이론’은 그들이 가장 좋아하는 ‘취미’일지도 모른다.

정자와 난자를 결합해서 수정란으로 만들지 말지를 결정하는 신의 영역에서부터, 아침에 우산을 가지고 나갈지 말지를 결정하는 인간계의 사사로운 판단까지, 우주에서 보이는 거의 모든 선택행위에는 기본적으로 ‘확률’이라는 잣대가 개입된다.

특히 지구상 생물체의 예측능력은 환경변화의 거대한 변동성을 절대로 따라갈 수 없기에, 우리는 결국 의식적이든 무의식적이든 확률론적 사고에 기반해서 생각하고 판단과 선택을 내리며 살아간다.

확률 이론의 발전으로 통계적 예측이 가능해지면서 보험 상품이 탄생했다는 얘기는 유명하지만, 그 밖에도 우리 개미들이 좋아하는 주식, 비트코인, FX마진 등의 투자 활동은 물론이거니와, 야구 감독들의 판단 등에도 확률 통계적 데이터가 널리 활용되고 있다.

즉, 얼핏보면 우연성을 가지고 무작위적으로 발생하는 것처럼 보이는 현상과 사건 (=사상) 일지라도 수학적으로 분석을 해보면 특정한 패턴이 발견된다는 말이다. 그래서 과학자들은 우리 주변에서 랜덤하게 일어나는 불확실한 사상들을 보다 합리적으로 해결하기 위해 확률 이론이라는 도구를 발전시켜왔고 그 신기함에 매료된 대중들은 자신들도 모르는 사이에 확률의 노예가 되어가고 있다.

이제는 금융투자 업계조차 ‘퀀트’라는 탈을 쓴 수학자 및 물리학자들의 이론 없이는 돌아가지 않는 세상이 되어 버렸는데… 그런 의미에서 오늘은 현대 금융이론의 핵심 키워드이자 주식, FX마진, 비트코인, 해외선물 등 모든 투자 활동에서 절대로 빼놓을 수 없는 ‘확률’ 의 근본 개념을 고찰해 보려 한다.

단, 투자관련 확률 하면 빼놓을 수 없는 ‘대수의 법칙’이나 ‘마틴게일 배팅’, ‘켈리 공식’ 등에 대해서는, 분량상 다음번 글에서 다루도록 하겠다.

처음 보시는 분들은 생소한 용어들을 보시고 다소 거리낌을 느낄 수 있으나, 숫자나 기호 등의 수식은 거의 사용하지 않았으니, 비 이공계나 금융 초심자들도 비교적 쉽게 이해할 수 있을 것이다.

확률의 정의와 종류

확률-정의-개념-종류

우선 확률이란 무엇인가에 대해 개념정리를 해보자. 일상생활에서 우리는 ‘확률’ 이라는 말을 입에 쉽게 담곤 하지만, 실제로는 이공계 출신이 아니면 이해하기 어려운 용어들이 난무하는 까다로운 학문이기도 하다. 따라서 본 포스팅에서는 다음과 같은 용어들의 사용은 가능한 한 배제하였다.

확률 함수, 랜덤 변수, 공분산, 가우시안 분포, 포아송 분포 , 초기하 분포, 차원 확장, 편미분, 에러 함수, 정칙화, 근사식, 하이퍼 파라미터 등등…

‘확률’ 의 일반적 개념

어떤 사상 (事象) 이 발생할 가능성을 나타내는 0과 1 사이의 수 (1=100%)

즉, 어떤 일 (사상, 사건-사실-현상) 이 일어날 가능성을 수치로 표현한 것으로, 어떤 결과가 나올지 확실하지 않은 상황일 때 주로 사용하는 수학적 발상이다.

참고로, ‘확률’ 과 때 놓을 수 없는 학문인 통계학 (통계이론) 을 간단히 정리하면 다음과 같다.

여러 사상을 ‘확률’ 을 토대로 수량적 비교를 해가며 통계적으로 관찰, 분석하고 처리하는 방법을 연구하는 학문.

따라서 확률 이론 (확률론) 은 통계학을 정립하기 위한 필수 도구이다. 

조금 더 자세히 이해하기 위해서 3종류로 나누어 설명해 보도록 하겠다.

통계적 확률론 (빈도적 확률)

통계학-종류-확률-이론-분야

확률 수치를, 어떤 사상이 독립적으로 반복되었을 때 나타나는 ‘빈도수’로 바라보는 관점이다. 수리적으로 확률을 구하기 힘든 상황에서도 과거의 데이터를 적용해 봄으로써 그 확률을 구할 수 있다. 고전적 확률론과는 달리, 실제로 확인된 사례 (데이터) 를 활용해서 확률을 귀납적으로 도출해내는 방식이다.

예를 들어, 서귀포, 목포, 제물포처럼, ‘포’자로 끝나는 도시가 항구도시일 확률을 추출한 후, 그것을 삼천포라는 미지의 도시에 적용하는 것과 비슷한 추론법이다. 이 경우에는 정답 이지만…  ‘영등포’같은 예외도 있으니 주의가 필요하다.

참고로, 주사위를 반복해서 굴리면서 추출되는 확률 역시 통계적 확률인데, 아이러니하게도 굴리면 굴릴수록 고전적 확률에 가까워지는 현상이 관측된다. 마치 ‘빛’이 입자와 파동 사이를 왔다 갔다 하는 것처럼 말이다. 역시 우주의 조물주는 동일 인물?

고전적 확률론 (경험적 확률론)

모든 확률은 경험 혹은 실험에 의한 데이터가 없더라도 논리적으로 유추하여 계산할 수 있다고 바라보는 관점이다. 확률을 어떤 현상의 특징에서 도출된 연역적인 것으로 이해하는 점이 특징으로, 예를 들어, 곤충의 다리는 6개이고, 개미는 곤충이니, 개미의 다리는 6개일 확률이 100%에 가까울 거라고 예측하는 방식이다.

뉴턴 역학 탄생 후, 양자역학이 입증되기 전까지는 온리원 주류 개념이었다.

베이지안 확률론 (주관적 확률론)

베이즈법칙-확률-이론-공식

이 부분은 초심자들에게는 생소하면서도 중요한 부분이니 조금 자세히 다루어 보겠다. 

예를 들어 어떤 상인한테서 산 물건이 불량품이었다고 가정하자. 그리고 상인에게 물건을 납품하는 장인 A와 B가 있을 경우, 이 불량품이 장인 A에서 나왔을 확률은 단순히 보면 50%다.

그러나 베이지안 확률론에서는, 각 장인의 작업실 가동률과 그들의 과거 생산 실적까지 고려해서 확률을 구한다는 말이다.

다른 적용 사례 주식 종목을 정확히 100가지만 취급하는 증권사가 있다고 가정하자. 이중, IT 관련이 60종목이고 바이오 관련이 40종목이다.이중, IT 관련에서는 30%가 손실 포지션이고, 바이오 관련에서는 60%가 손실 포지션이다. 만약 이 주식들을 다 섞어 놓고 한 종목을 무작위로 골랐는데 손실 포지션이 나왔을 경우, 이 종목이 IT 관련주일 확률은?

● 사전 확률
A(원인) 가 발생할 확률 P(A) 와 같이 결과가 나타나기 전에 이미 결정된 확률.

● 우도 확률
A(원인) 가 발생했다는 가정 하에 B (결과) 가 발생할 확률로, P(B|A)가 이에 해당한다.

● 사후 확률
B(결과) 가 발생했다는 가정하에 A (결과) 가 발생할 확률.

사전확률-사후확률-우도확률

다시 말해, 결과를 예측하기 힘든 사건일지라도, 그 원인이 되는 변수들의 확률만 있으면 추론이 가능하다는 개념.

즉, 아직 일어나지 않은 일들의 확률을 ‘불확실성’ 이라는 수치를 대입해가며 풀어나가는 방식으로, 여러가지 원인을 추출해서 그 후 일어날 수 있는 모든 결과에 대해 확률적으로 접근하는 이론이다.

수식의 골조인 《베이즈의 법칙》은, 18세기 영국의 통계학자 토머스 베이즈가 고안한 방식으로 현재까지 세계적으로 통용되고 있다.

인공지능(AI) 의 핵심기술인 ‘딥러닝’의 조상?

빅데이터를 이용해 스스로 학습하면서 수많은 ‘경우의 수’ 중에서 통계학적으로 최적의 결과를 찾아내는 인공지능 로봇 (AI). 결국, 4차 산업혁명의 원천기술도 《베이즈이론》과 같은 확률론적 발상이 이루어낸 쾌거 인류 멸종의 위기 라 할 수 있다.

확률론적 사고의 필요성과 응용법

확률-이론-필요성-활용법-응용

확률 지식이 필수가 된 세상

확률론적 사고는, 더욱 훌륭한 예측과 상황 판단을 위한 ‘생각의 도구’다.

관찰된 데이터에 포함된 노이즈 또는 충분하지 못한 데이터로 인해 발생하는 ‘불확실성’을 정량적으로 수치화시켜줌으로써, 신속한 비교와 합리적 판단에 도움을 준다.

경우의 수가 많거나, 특정 상황에서 발생할 수 있는 결과가 다양할 때 유용하게 활용되곤 하는데, 대다수의 사람은 이런 상황에서 확률이 아닌 감정의 지배를 먼저 받게 된다. 합리적인 계산이 아닌, 판단이 틀렸을 경우 초래될 자괴감이나 후회, 주위의 비난 등을 먼저 생각하게 되는 것이다.

행동경제학의 《전망 이론》(프로스펙트 이론)에 따르면, 이익이 가져다 주는 ‘행복감’보다 손실의 ‘고통감’이 2배 이상 강하다는 사실이 뇌 과학적으로도 입증되었다고 하니, 어찌 보면 당연한 얘기다.

경쟁에서 살아 남기 위해서는 숫자 놀이보다 타인과의 직접적인 소통과 스킨십이 훨씬 더 중요했기에, 지금도 우리의 두뇌는 복잡한 확률 문제를 푸는 것을 별로 좋아하지 않는다.

한편, 19세기 영국의 철학자 존 벤은 ‘우리가 인지해야 할 것은 사물을 생각하는 마음의 법칙이 아니라, 사물을 실제로 지배하는 자연의 법칙이다’ 라며 일침을 가하기도 했다.

그런 와중에서도 우리 인간은, 자신들의 결정적인 약점을 인공지능(AI) 이라는 엄청난 기술로 커버 하며 확률을 다스리는 ‘신의 영역’으로 진화하고 있으니… 참으로 놀라운 일이 아닐 수 없다.

단순한 사고의 오류

확률-오류-평균-단점-실패

주로 수학 알레르기가 있는 문돌이 출신 개미 님한테서 자주 나타나는 현상으로, 아주 단순한 확률 개념밖에 모르는 경우에 빠질 수 있는 오류다.

예를 들어, 다음과 같은 문제가 있을 때, 나누기밖에 모른다면 33% 라고 대답할 것이다.

나에게는 본부인 1명과 첩 2명이 있다. 어느 날 아기가 태어났는데 불행히도 기형아였다. 이 아이가 나와 본부인 사이에서 태어났을 확률은? (다른 여성들과 성관계를 맺은 적은 없음)

하지만, 앞서 말한 《베이즈 확률론》 등을 활용한다면, 좀더 다양한 추론으로 정답에 가까운 예측을 할 수 있다. 각 여성들이 나와 성관계를 갖는 빈도, 피임기구 사용률은 물론, 그들의 집안에 기형아 이력이 있는지까지 면밀히 살펴보면, 굳이 수학적 계산을 하지 않더라도 높은 확률로 정답을 알아낼 수 있다.

야구 경기에서도 마찬가지다.

평균적으로 좌타자한테는 좌완투수가 유리하다는 통계적 데이터가 있지만, 이 수치만로는 특정 상황에서 특정 상대에 대한 능력을 나타낼 수는 없기에, 별도의 세분화된 정보를 찾아야 한다.

즉, 단순한 사고의 오류에 빠지지 않기 위해서는 우리가 알고자 하는 대상의 결과를 결정하는 중점요인을 알고, 이들의 현재 상태를 파악하면서 대응하는 논리적 사고력이 필요하다.

‘확률’ 은 모든 분석의 첫걸음

확률적사고-비교분석-기본개념

어떤 사건이나 현상을 분석할 때 가장 많이 쓰이는 방법은, 각 주체 사이에 있는 인과관계 또는 상관관계 분석을 통한 사고법이다.

그런데, 가장 중요한 인과관계를 파악하기 위해서는, 어떤 조건을 만족시키는 주체와 그렇지 않은 주체를 비교할 필요가 있다. 비교를 통해 객관적인 차이점이 나와야 그 주장에 타당성이 실리기 마련인데, 이런 경우에 사용할 수 있는 분석도구 (수리적 공식) 가 바로 확률 이론인 것이다.

현재는 과거의 반복이고, 미래는 현재의 집합체다.

따라서, 과거 데이터를 찾아 통계적 확률을 추출하고, 그 수치를 기반으로 대상들을 비교 분석해보면 단기적으로는 높은 확률로 미래를 예측할 수 있게 된다. (날씨예보가 가끔은 틀리지만 실생활에 도움이 되는 것처럼)

확률론적 사고로 성공하는 방법

주식-FX마진-금융투자-성공비법

여기까지 읽었다면, 확률론적 사고를 습관화시키는 것이 쉽지만은 않다는 것을 새삼 느꼈을 것이다. 하지만 대부분의 개미들이 그렇게 생각하기 때문에, 반대로 확률 이론을 갈고 닦아 자신들의 비즈니스에 장착시킨 집단들은 어마무시한 부를 쌓아가고 있다.

앞서 말한 보험회사의 사례는 차지하더라도, 각종 은행, 금융투자회사 (증권-선물사), FX마진, 비트코인 브로커 등 거의 모든 금융 트레이딩 관련 기업들이 확률 통계, 미적분 기반의 금융수학으로 구축한 알고리즘 거래로 천문학적 규모의 돈을 벌고 있다.

일본에서는 10여 년 전부터 문제가 되어 왔던 게임 업계의 《현질유도상품》 역시 통계적 확률 이론을 악용 활용한 사례다. 넥슨, 엔씨소프트, 넷마블 같은 대형 게임사들이 뽑기 형식의 ‘확률형 아이템’으로 개미들의 주머니에서 착취해가는 돈이 어느 정도 규모인지를 생각해보면 확률의 위력을 다시 한번 느낄 수 있을 것이다.

그렇다면 우리 같은 일반 개미들은 어떻게 해야 ‘확률’ 로 돈을 벌 수 있을까?
그 답은…

일단 확률적으로 조금이라도 우위를 점할 수 있는 매매원칙 (거래기법)을 정립하고, 그것을 마치 동전 던지기 놀이를 하듯 담담하고 덤덤하게 꾸준히 반복해 나가는 방법뿐이다.

이게 안 된다면, 마지막 수단은…

검증된 리딩 (종목&진입-청산가 추천) 서비스나 반자동으로 운용되는 안정적인 자동매매 프로그램 (EA) 을 활용하는 방법밖에 없다.

승률을 높이는 마법, 변수 조절!

확률-변수-파라미터-조절-투자-성공비법

주식이든 FX마진 거래든, 보조지표나 EA (자동매매) 시스템을 접해본 개미 님이라면 아시겠지만, 승률을 높이기 위해서는 파라미터 (매개변수) 를 제대로 설정해야 한다.

이는 통계학이나 확률 이론에서도 마찬가지다. 변수에 영향력을 미치는 다른 변수가 있음에도 불구하고 자기가 좋아하는 변수만 생각해서 계산하다 보면 결국에는 잘못된 결과가 나오는 것처럼 말이다.

성공의 확률을 조금이라도 높이기 위해서는, 결과를 결정하는 주요 요인을 먼저 포착하고, 그것을 어떻게 조절하면 되는지 반복 테스트를 통해 시스템을 개선해 나가야 한다. 당연한 얘기지만, 야구 경기에서 상황별로 감독의 작전 지시나 선수들의 움직임이 바뀌는 것도 이 때문이다.

좋은 수비수는 타구 방향을 결정하는 중요 요소 (풍향, 타자의 폼, 볼 카운트 등) 를 항시 파악하고 수비 위치를 결정한다.

금융 시장에서 전문가들이 환율이나 금 시세를 예상할 때도, 기술적 분석뿐만 아니라 펀더멘탈 분석을 통해 실시간 뉴스와 세계정세의 흐름을 파악하는 것은 기본이다.

하지만, 이게 말처럼 쉽지만은 않기에 일반 개미들은 결국 ‘단순한 확률’에 의존할 수 밖에 없고, 그 결과 대부분의 개미들이 파산사태에 이르게되는 것이다.

마진PD의 《PCPC 이론》으로 부자 되기

하지만 실제 거래 시에는 단순한 논리로 접근해야 승률이 올라가는 경우가 많다.

누구나 알다시피, ‘성투’하려면 자신이 정한 원칙을 칼같이 지켜야 하는데, 그 원칙과 매매기법이 너무 복잡하다 보면 규칙적인 실행이 어려워지니 말이다.

내가 12년간 FX마진 거래에 올인하며 깨달은 이론도 결국은 다음과 같은 4가지 단어로 아주 심플하게 정리된다.

주식 거래는 물론, FX마진, 비트코인, 해외선물 등 모든 종류의 금융 트레이딩에 활용할 수 있는 개념이니, 리딩 서비스나 자동매매 프로그램(EA) 을 사용하시는 개미 님들은 참고 바란다.

마진PD-확률-이론-PCPC

PCPC 이론의 4가지 키워드
  1. Consistency (일관성)
  2. Probability (확률)
  3. Patience (인내심,참을성)
  4. Confidence (믿음,신뢰)

확률과 일관성

내게 있어서 ‘Probability’ 와 ‘Consistency’ 는 기법적 문제를 해결해준 단어고, ‘Patience’ 와 ‘Confidence’ 는 심리적 문제를 해결해준 단어이자 핵심 개념이다.

‘동전 던지기’와 마찬가지로 금융 트레이딩에서 이길 확률 (승률) 도 이론적으로는 50% 다. 동전을 많이 던지면 던질수록 앞면이 나올 확률이 50%에 가까워지는 ‘대수의 법칙’처럼 투자판단 역시 일관적으로 적용해야만 확률 이론의 장점을 취할 수 있다.  (‘대수의 법칙’에 대해서는 조만간 자세히 다루도록 하겠다)

반대로 말하면, 수익성이 검증된 리딩 서비스나 자동매매 (EA) 프로그램을 큰 욕심 부리지 말고 일관성 있게 따라만 해도 누구나 부자가 될 수 있다.

아시다시피 FX마진이나 해외선물, 비트코인의 수익률은 욕심을 전혀 안 부려도, 원칙대로 운영만 한다면 부동산 비즈니스보다는 훨씬 높은 이익이 나오게 되어 있다. (그중에서도 내가 FX마진에 올인하는 이유는 다른 금융 상품과 달리 압도적으로 풍부한 유동성과 무지하게 저렴한 거래 수수료 때문)

인내심과 신뢰

한편, 매매 원칙을 엄수하려면, 설사 그 원칙이 잠시 슬럼프에 빠지더라도 서두르고 초조해하지 말고 기다릴 줄 아는 ‘인내심’이 필요한데, 인내심을 가지려면 원칙에 대한 굳건한 ‘신뢰도’가 있어야 한다.

승률 90%의 고수익 기법이라도 단기적으로 보면 연패로 시작할 수도 있다는 사실을 충분히 이해하고, 어떤 경우에도 흔들리지 않는 멘탈을 유지하는 게 관건이다. 참고로, 앞면이 나올 확률이 90%인 동전이 있다하더라도, 그 동전이 10번 연속 앞면으로 떨어질 확률은 35% 정도밖에 안 된다.

‘인생은 알고 가는 게 아니라 믿고 가는 것이다’ 라는 말이 있듯, 우선은 스스로가 진정 신뢰할 수 있는 길을 찾고 나서, 그 길을 초지일관 참을성 있게 헤쳐나가는 것이 무엇보다 중요하다는 뜻이다.

도박을 사랑한 확률론의 창시자

지롤라모-카르다노-확률-이론-창시자-원조

그렇다면 현대 확률론의 창시자는 누구일까?

일반적으로는 러시아 (구소련) 의 안드레이 콜모고로프나, 프랑스의 피에르드 페르마, 피에르시몽드 라플라스 같은 학자들이 떠오르겠지만, 개인적으로는 이탈리아의 지롤라모 카르다노의 이름이 생각난다.

인성이 ㅈ 같았다고 하니 존경할 수는 없지만, 확률에 관한 인류 최초의 저서인 《주사위 놀이에 대하여》 (1663년) 라는 책을 남긴 것도 그였으며, 무엇보다도 그 파란만장했던 삶에서 느껴지는 장엄하고도 비참한 아우라가 여타 위인들에게서는 볼 수 없는 넘사벽 수준이기 때문이다.

아직 그에 대해 모르는 개미 님들도 많을 테니 간단히 훑어보고 넘어가자.

FX 마진을 막론하고, 투자나 스포츠를 좋아하는 분이라면 《확률 = 도박》 또는 《확률 = 승률》이라는 이미지를 가지고 있을 텐데, 카르다노 역시 도박을 사랑했던 과학자로 알려져 있다. 뉴턴이 어쩌다 사기를 당해 주식투자에 실패한 것과는 차원이 다른 얘기다.

일단 경력부터 심상치 않다. 의대를 졸업했으나 수학자로 이름을 날린 후, 정치가와 의사를 왔다리 갔다리 하면서 점성술사로서 철학계에도 숟가락을 얹혀 놓는 기염?을 토한다. 하지만, 그 점성술과 도박 애호가 적인 마인드가 세트로 움직이며 광란을 부린 탓일까, 말년에는 자신이 1576년 9월 21일에 죽는다고 예언을 하기까지 한다. 급기야… 자신이 옳다는 걸 그날의 자살로 증명해 내는 미친 업적을 이루어내며 일생을 마친다.

말년에는 이단으로 몰려 투옥 생활을 했고, 아내와 아들을 잃는 슬픔을 겪었는데, 당시에 이런 말을 남겼다고 한다. “아들의 파멸을 지켜보며 나는 결국 도박을 끊었다. 그래서 인간은 어떤 학문보다 위대하다.”

참고로 과거의 나는, 수억 원의 통장 잔고가 며칠 사이에 사라지는 모습을 보며 파괴된 자존감 덕분에 중독적 매매 습관을 끊고 ‘새 인간’으로 다시 태어날 수 있었는데, 위대한 수학자도 예외는 아니었나 보다.

양자역학을 타고 철학이 된 ‘확률 이론’

양자역학-확률-주사위-철학

신은 주사위 놀이를 하지 않는다.

중력과 시간의 수수께끼를 어느 정도 풀어냄으로써 인류를 ‘신의 영역’으로 한 걸음 다가서게 해준 천재 과학자 아인슈타인이 생전 그렇게도 싫어하던 양자역학을 부정하면서 남긴 명언 망언 중에 하나다.

바꿔 말하면, ‘창조주는 확률 적 발상에 근거한 불완전한 행위 따위는 하지 않는다’ 라는 뜻인데… 공교롭게도 양자역학은 그 후 급속도로 발전하며 이제는 ‘상대성이론’ 이상으로 현대문명의 발전에 기여한 학문으로 자리 잡았다. 슈타인형 개망신각

우리 눈에 보이지 않는 미세세계의 구조와 전자와 같은 소립자들이 확률적으로만 움직이는 신비함을 논리정연하게 밝혀줌과 동시에, 앞으로도 무한한 개척 가능성을 지닌 최고의 과학이론이기도 하다.

아니, 과학과 철학을 아우르는 ‘초학문적 이론’이라고 해야 어울릴지도 모른다. 양자역학의 수수께끼가 풀리는 순간, 과거 수 많은 철학자들이 던져왔던 형이상학적인 질문들이 대부분 해결될 거라 생각되기 때문이다.

양자역학은 웬만한 과학자들조차 제대로 이해하지 못하는 난해한 학문이긴 하나, 아직 과학적으로 입증이 안 된 ‘초끈이론’ 등의 개념을 진실이라고 가정한다면 그 수수께끼도 어렵지 않게 풀 수 있다.

여기서부터는 한발 더 나아가면 철학을 넘어 종교적인 논쟁으로 발전되기 십상인데… 아무튼 중세 이후의 확률 이론은 양자역학 덕분에 수학의 영역을 넘어, 우리의 실생활을 지배하는 철학으로 발전해 나가고 있다. 

참고로, 양자역학을 확률론적인 단순한 개념으로만 정리하면 다음과 같다.

세상 모든 물질과 현상은 관측자와 관측대상이 존재하는 이상, 서로 간의 왜곡 (간섭, 노이즈) 현상이 일어나기에 그 실체를 알 수 없으므로, 결국 실제로 존재하는 것은 ‘확률’ 뿐이다.

신은 유전자로 확률 게임을 즐긴다!

확률-유전자-진화-종교-우주

나는 과거 투자에 실패한 후, 불가지론과 ‘자연신교’를 믿게 되었고 자연스레 우주의 삼라만상을 확률론적 사고로 바라보는 습관이 생겼다. 아인슈타인의 표현에 빗대어 말하자면… ‘신은 주사위 대신 유전자로 갬블을 즐긴다’ 라고 생각하고 있다.

모든 동식물을 포함한 지구의 생태계 자체가 ‘신의 도박장’이 아닌가 하는 의심이 들 정도다.

각기 다른 특징을 가진 동식물들의 유전자 세포가 억겁의 세월을 거쳐 탄생과 소멸을 반복하면서, 마치 ‘대수의 법칙’처럼 시간이 지나면 지날수록 사전에 정해진 설정치 (우수한 유전자) 에 가까워지는 것은 아닐까 라는 망상. (~_~;)

보다 완벽한 생명체를 만들기 위해, 어딘가에 있을 조물주가 ‘지구’라는 실험실 안에서 끊임 없이 주사위를 던지고 있는 느낌이라고나 할까.

예를 들어, 현재 지구에서는 거의 모든 생명체가 좌우 대칭적인 형상을 가지고 있고, 암컷 또는 수컷의 생식 기능을 가지고 있지만, 수억 년 전의 바다에는 암수가 한 몸에 존재하는 자웅동체 생물이 대부분이었고 당연히 고등 포유류는 존재하지 않았다.

그런데 창조주께서 주사위의 모양과 주사위가 떨어지는 주변 환경을 조금 바꾼 후에, 던지고 또 던지다 보니 우연히도 공룡이라는 괴물이 탄생했고, 이런 작업이 반복되면서… 2억 5천 년 전에 나타난 두더지 (아델로바실리우스) 가 어느새 인간이 되는 기적이 일어난 것이다.

지구-태양계-비중-크기-확률

지구 역사에서 인간이 살아왔던 시간의 비중은 0.001% 정도밖에 되지 않는다. 태양계 안에서 지구의 질량이 차지하는 비중 또한 0.004% 수준으로 거의 먼지 이하의 존재감이다. 만약 이 비율을 은하계 규모로 확대한다면 어떤 게 될까?

아마도… 인간의 존재는 한없이 《무(無)》 에 가까워짐과 동시에, 전 우주를 관장하는 신의 입장에서 보면 확률상으로는 아예 존재하지 않을 수도 있다.

설사 인공지능(AI) 이 더 발전해서, 인간이 우주 삼라만상의 인과관계와 복잡계 (카오스) 를 확률적으로 분석하고 미래 예측이 가능한 시대가 오더라도,  《색즉시공 공즉시색》과 같은 근원적인 철학 사상은 결코 사라지지 않을 것 같다.

적어도 인간이 불로장생의 기술을 발명해서 죽음을 극복하는 시대가 오기 전에는.

개미가 ‘확률’ 의 수혜자가 되려면?

초끈이론-확률-우주-구조-디지털-픽셀

확률 얘기가 다소 🗻으로 흘러 가버린 느낌이 없지 않은데, 다행히도 확률론적 사고와 철학적 망상은 비슷한 점이 많은 덕에, 그럭저럭 정리가 된 것 같다.

아이작 뉴턴 쌤께서 【프린키피아】를 발간하시기 전에는 거시세계의 움직임조차 제대로 모르고 살아왔던 게 바로 우리 호모사피엔스다. 수만 년 전 석기시대 얘기도 아닌 불과 330년 전 팩트다.

이런 보잘것없는 인간의 지각능력 (인지행동) 으로 ‘확률’ 이라는 인위적인 잣대를 들이대며 가며, 눈에 쌍심지를 켜고 진리를 논한다는 것 자체가 우스꽝스러운 일이긴 하나… 지구에서 태어난 이상, 상식과 보편성을 무시하며 살아갈 수는 없다. 

지식의 하향 평준화가 날로 심화되고 있는 이상, 끊임없는 정보 수집과 학습만이 나 자신을 지켜주기 때문이다.

한편, 대형 투자은행과 펀드들의 세계에서는 ‘퀀트’라 불리는 소수의 엘리트 집단들이 ‘알고리즘 트레이딩’으로 막대한 이익을 얻고 있긴 하지만, 이런 상황이 반대로 개미들한테는 찬스일 수도 있다.

2008년 세계 금융위기 이후, 공룡들의 거래량 증가가 투기 시장에 엄청난 유동성을 불러왔고 그 덕분에 해외 증권 선물사, FX마진 브로커, 비트코인 거래소들의 서비스 품질 및 거래 수수료가 매년 좋아지고 있으니 말이다. 금융위는 뭐하니?

게다가 우리는, 은행 딜러나 펀드 매니저들과는 달리, 상황이 불리할 때는 거래를 하지 않아도 되고 기간별 노르마 (할당량) 도 없으므로, 얼마든지 그들과의 싸움에서 이길 ‘확률’ 을 효과적으로 관리할 수 있다.

또한, 아무리 초심자라 할지라도 트레이딩을 어느 정도 하다 보면, 승률이 비교적 높은 요일이나 시간대, 캔들봉 모양, 패턴 등을 발견할 수 있을 것이다.

이러한 비교 우위적인 요인들이 발생할 때만 거래를 하다 보면, 장기적으로는 ‘대수의 법칙’으로 인해 누구나 ‘확률’ 의 수혜자가 될 수 있다는 사실을 잊지 말자!

마지막으로… 일본 최고의 부자이자 글로벌 투자의 귀재 손정의 형님께서 예전에 자주 하시던 말씀 한마디.

‘나는 확률 (성공률) 70%가 안 되는 안건은 쳐다보지도 않는다’

댓글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다.