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FX 자동매매 프로그램과 카피 트레이딩 기본지식

FX-자동매매프로그램-EA

최근에는 국내 증권가에서도 인공지능(AI) 을 활용한 알고리즘 트레이딩이나 로보어드바이저 관련 키워드가 각광을 받고있다.

그러나, 외환거래를 하는 개미 트레이더들의 주무대인 소매 FX마진거래 업계에서는 여전히 EA (Expert Advisor) 라 불리는 자동매매 프로그램이 높은 인기를 누리고 있다.

막대한 자금과 고급인력이 필요한 인공지능(AI) 매매 시스템과는 달리, 개인 수준으로도 개발이 가능하고 수많은 트레이더들이 수익률과 참고 정보를 공개하고 있는 덕분에 일반인들의 진입 장벽이 낮아졌기 때문이다.

게다가 최근에는 미러트레이딩, 소셜트레이딩 같은 유형의 선택형 자동매매가 국내에도 보급되기 시작하면서 MT4를 모르는 외환 초심자들도 쉽게 접할 기회가 늘어나고 있다.

오늘은, 이러한 FX마진거래 자동매매 플랫폼들의 장단점과 ‘MT4’를 활용한 자동매매 프로그램 (EA) 에 대해서도 정리해보려 한다.

자동매매 거래의 기본 개념

자동매매를 ‘시스템 매매’라고 부르기도 하는데, 엄밀히 말하자면 시스템 매매는 자동매매의 상위 개념이다.

수동 거래일지라도, 정해진 룰이나 원칙에 따라서 기계적으로 매매를 한다면, 그 매매는 시스템 매매라고 할 수 있는데, 인간인 이상 모든 감정을 배제하고 거래할 수는 없는 법이므로, 수 많은 트레이더나 딜러들이 결국에는 컴퓨터를 활용한 자동매매 시스템의 힘을 빌리게 되는 것이다.

MT4-EA-시스템로직

초심자들을 위해, 우선은 자동매매 프로그램 (EA) 의 작동원리부터 살펴봐야 할 것 같은데, 그전에 ‘MT4’에 대해 짚고 넘어가자.

‘MT4’와 EA의 작동원리

국내에는 아직 보급이 제대로 되지 않았지만, 해외에서는 대부분의 개인 트레이더들이 FX마진거래를 할 때 MT4 (메타트레이더 4) 라는 소프트를 사용한다. ‘그래픽 디자인’하면 ‘포토샵’을 떠올리는 것처럼, 해외 브로커를 사용하는 외환 트레이더라면 반드시 접하게 되는 소프트다.

MT4-차트-로고

컴퓨터 또는 스마트폰에 한번 설치하면, 브로커 (선물-증권사) 계정이 바뀌어도 로그인 정보만 달리 입력하면 되고, 언어 선택은 물론 각종 커스터마징이 자유롭게 가능한 점이 최대의 장점이다.

자동매매 프로그램 (EA) 은 ‘ex’라는 확장자를 가진 파일 형태로 공급되는데, 이 파일을 MT4가 설치된 폴더 내부에 옮겨 넣고 간단한 설정을 해주면 작동하는 구조다.

예를 들어 아래 그림처럼, 컴퓨터 안에 서로 다른 브로커의  MT4가 2개 깔려있다면 각각의 MT4에 여러가지 기법의 자동매매 프로그램 (EA) 을 설치할 수 있는 것이다.

MT4-EA-자동매매-구조

참고로 이 파일은, ‘MQL’이라는 프로그램 언어로 만들어지는데, ‘MQL4’로 만들어진 EA는 MT5에서는 작동하지 않는다.

MT4란?
MT4는 2003년 러시아의 MetaQuotes Software사 개발한 트레이딩 소프트로 당시에는 MT3였다. (MetaQuotes Software 본사는 현재 키프로스로 이전)

그전에는 FX Chart (MT1), MetaQuotes (MT2) 가 출시되며 시행착오가 이어졌으나 2005년에 MT4가 출시되면서 압도적인 시장 점유율을 차지하게 되었고, 2011년 MT5가 공개된 이후에도 여전히 가장 높은 사용률을 보이고 있다.

MT5는 자동매매 프로그램 (EA)과의 호환성이 안 좋은 이유로 아직도 보급이 덜 되었으나, 차츰 나아지고 있긴 하다.

MT4 자동매매 프로그램 (EA) 의 장단점과 업계 현황

EA 프로그램을 활용한 자동매매는 MT4의 태동과 함께, 해외에서는 이미 10여 년 전부터 개인 트레이더 사이에서 보급되기 시작했다. 이제 이 둘은 마치 바퀴와 바퀴살 같은 관계가 되어버렸는데, 전 세계 MT4 사용자가 4천만 명을 넘는다고 하니, EA 사용자도 아마 수십만 명은 가뿐히 넘을 것으로 추정된다.

참고로 MQL 공식 사이트 가입자 수는 20만 명 수준으로, 이 사이트에서는 외환 시장 참여자들의 정보교환은 물론, 방대한 양의 각종 오리지널 인디케이터 (보조지표) 와 자동매매 프로그램 (EA) 등을 판매하고 있다.

하지만, 자동매매 프로그램 (EA)의 경우에는 그 가격대와 수익률이 천차만별이고 개중에는 사기성 업체 (또는 개인) 가 공급하는 경우도 있는 탓에, 초심자들이 가성비 좋은 EA를 선별해 내기란 결코 쉬운 일이 아니다.

MT4-자동매매-가상서버

게다가 EA를 완벽하게 구동시키려면, MT4가 잠시도 정지하지 않는 환경하에 있어야 하는데, 그러려면 VPS (Virtual Private Server) 등의 가상서버를 따로 계약(준비) 해야 하는 번거로움이 있다.

물론 XM 등 몇몇 브로커들은 무료로 이러한 부가 서비스를 제공하기도 하지만, 컴퓨터 초심자에게는 어느 정도 장벽이 있는 것도 사실이다. (전문용어가 낯설어서 그렇지, 실제로 시도해 보면 전혀 어렵지는 않지만)

MT4 자동매매 프로그램의 장점

MT4-자동매매프로그램-EA-장점

소유권자의 의향에 따라 다르긴 하지만, 【개미FX】의 ‘개꼬리 EA’처럼 매매 로직을 공개하는 프로그램이라면, 일관성 있게 믿고 따라갈 수 있다는 장점이 있다. (손실이 발생해도 매매 로직을 알고 있으면 그 원인을 이해할 수 있기 때문에)

또한 설정을 상세하게 미세 조정할 수 있기에, 변동폭이 좁을 때는 수익핍 수치를 낮추는 등, 상황에 따라 융통적으로 조처할 수 있다는 강점이 있다.

그리고 가장 큰 장점은, 구입가격 외에는 비용이 들어가지 않는다는 점이다. (개미FX처럼 조건부 무료로 제공하는 곳도 있다)

트레이드뷰 (Tradeview) 같은 우량 브로커의 스프레드가 협소한 ECN 계좌에서 그대로 사용 가능하므로, EA사용료 개념의 수수료도 발생하지 않는다.

또한, 대량 생산되는 미러 트레이드의 EA와는 달리, 기획자와 프로그래머가 심혈을 기울여서 개발하는 경우가 많으므로, 때에 따라서는 매우 고품질의 EA와 조우하는 일도 간간히 발생한다는 이점이 있다.

카피 트레이딩, 미러 트레이딩, 소셜트레이딩의 차이점

한편, 기존 MT4 자동매매 프로그램 (EA) 의 단점 속에서, 신개념 FX마진 자동매매 서비스로 자리매김한 것이 바로 ‘미러 트레이더’와 ‘줄루 트레이드’ 등의 플랫폼이다.

‘미러 트레이더’ (Mirror Trader) 는, 2005년 이스라엘의 IT 벤처 기업 트레덴시(Tradency) 사가 개발한 ‘선택형 FX 자동매매’ 플랫폼으로, 세계 각국 (약 20개국) 의 브로커 (선물-증권사) 들이 트레덴시 사로부터 이것을 구매해서 약간 손을 본 후 자신들의 고객에게 무료로 제공하는 구조다.

‘미러 트레이더’ 안에는, 스트라테지 (Strategy) 라 불리는 500종류 이상의 자동매매 프로그램 (EA)이 사전에 탑재되어 있고 수익률 등의 가성비 분석 데이터도 손쉽게 확인할 수 있는 덕분에, 일본에서는 많은 브로커들이 이러한 서비스를 도입하고 있다. (차별화 전략의 일환으로)

미러트레이드-미러트레이딩-구조-개념

즉, MT4가 아닌, 브로커 측이 독자적으로 제공하는 대부분의 FX 자동매매가 ‘미러 트레이더’라는 기업용 소프트를 사용하고 있기에, 이제는 ‘미러 트레이딩’이 ‘선택형 FX 자동매매’의 대명사가 되어버린 것이다.

카피 트레이딩과 소셜트레이딩은 동의어

그렇다면, 카피 트레이딩이란 무언인가?

말 그대로, 거래 실적이 우수한 타인의 매매기법을 그대로 복사해서 나의 거래를 자동화하는 개념이다. 타인의 매매기법은 수동거래일 수도 있고 자동거래 (EA) 일 수도 있지만, 그의 계정과 나의 계정을 완전히 연동시키는 개념이기 때문에 ‘카피 트레이딩’이라 부른다.

소셜트레이딩-카피트레이딩

만약 EA 자동매매에 불안감을 느낀다면 수동거래 계정만 골라서 연동시킬 수도 있다는 점이 큰 장점이다.

예를 들어, 글로벌 투자은행의 초일류 펀드매니저가 자신의 매매기법을 카피 트레이딩 플랫폼상에서 공개하고 있다면 누구나 그와 같은 실적을 올릴 수 있게 되는 것이다. (수익금의 30% 정도는 성공보수로 지급해야 하는 경우가 대부분이지만)

카피 트레이딩 플랫폼 중에 가장 유명한 곳이 바로, 2010년 그리스의 핀테크 기업이 런칭한 줄루 트레이드 (zulutrade) 다.

줄루트레이드-카피트레이딩-zulutrade

그 후에도, Myfxbook (Autotrade), e-Toro, Ayondo 같은 FX 카피 트레이딩 서비스가 웹상에서 인기를 끌고 있는데, 최근에는 이런 시스템도 브로커 측이 독자적으로 구축하는 경향이 있는 탓에, 카피 트레이딩 (소셜 트레이딩) 전문 웹사이트의 집객력은 한계를 보이고 있는 듯하다.

참고로, FX마진거래 업계에서는 위와 같은 ‘카피 트레이딩’과 ‘소셜 트레이딩’이 같은 의미로 쓰이곤 하는데, 증권 업계에서도 미러링 어카운트, 소셜거래 등의 이름으로 카피 트레이딩 서비스가 제공되고 있다고 한다. (당연히 주식거래와 자동매매의 궁합이 좋을 리는 없겠지만)

정리하자면, ‘미러 트레이딩’은 브로커 측의 플랫폼을 사용한 EA 자동매매를 뜻하고, 카피 트레이딩이나 소셜 트레이딩은, 타인의 계좌 (수동이든 EA든) 와 자기 계좌의 매매가 일치하도록 동기화 시키는 거래방식을 뜻한다.

MAM거래, PAMM거래란?

MAM거래-PAMM거래-뜻

앞서 말했듯, 최근에는 브로커들이 독자적으로 카피트레이딩 시스템(플랫폼) 을 구축하는 경향이 있는데, 여기서 또 한 번 용어가 바뀐다.

소셜트레이딩-단점-수수료

대부분의 해외 브로커에서 ‘MAM (Multi Account Manager) 거래’ 또는 ‘PAMM (Percentage Allocation Master Module) 거래’ 라는 이름으로 서비스를 제공하고 있는 것이다.

소셜 트레이딩과 마찬가지로, 자신이 선택한 트레이더의 매매를 그대로 똑같이 따라할 수 있는 거래방식으로, 앞으로는 이쪽이 대세로 떠오를지도 모른다.

각 자동매매 플랫폼의 장단점

‘미러 트레이더’에 표준 설치된 수백 종류의 EA와, 브로커 측이 추가로 제공하는 EA 등을 면밀하게 관찰하고 분석해서 자기 나름의 포트폴리오를 구성한다면 누구나 훌륭한 자동매매 거래 환경을 갖출 수 있다.

게다가 미러 트레이딩이나 소셜 트레이딩은, 따로 소프트 설치를 안 해도 손쉽게 사용 가능하기에 초심자들이 접근하기 쉽다는 장점도 있다.

미러 트레이딩의 단점

그러나 사이트상에 표시되는 EA들의 손익 실적을 보면 하나같이 엄청난 수익률만을 내세우므로 장기적으로는 신뢰할 수 없는 경우가 대부분이다.

브로커 왈… 나름의 기준으로 쓸만한 EA만을 엄선해서 소개한다고는 하는데, 문제는 가동 기간이 길어야 몇 달 수준으로, 이 정도의 기간으로는 자동매매 프로그램의 수익성을 제대로 검증할 수 없다는 데 있다.

그렇다 보니, 단기적으로 수익률이 높은 EA들만 상위 스테라테지 (프로그램) 로 소개되고, 한 번이라도 큰 손실을 본 EA는 랭킹 페이지에서 즉시 사라지게 된다.

즉, 수익률이 높은 EA만 실시간으로 소개되는 것도 어찌 보면 당연한 구조인데, 이러한 EA들은 대부분 승률은 높고 ‘수익손실비’가 낮은 ‘소탐대실’형이 대부분이다.

카피트레이딩-단점-소셜트레이딩-주의사항

또한, 매매 로직이 공개되지 않는 블랙박스형 EA인 탓에, 연패가 몇 번 이어지면 아무리 좋아 보였던 EA라도 곧바로 미심쩍은 기분에 휩싸이게 된다.

게다가, 미러 트레이딩이 가능한 브로커 계좌의 대부분이 ECN 계정과는 비교도 안 될 정도의 높은 스프레드를 책정하고 있는 점도 걸림돌이다. 사용료가 무료라 해도 이미 스프레드에 녹아있는 셈인데, 단기매매에는 이 ‘스프레드 차이’가 무시할 수 없는 요소이므로 충분한 주의가 필요하다.

소셜 트레이딩의 단점

대부분은 미러 트레이딩의 단점과 겹치는 부분이 많은데, 그중에서도 수수료가 비교적 비싸다는 점과 ‘진짜 고수’를 찾기 힘들다는 점이 치명적이다.

수수료 과금 방식은 월정액 이용료, 거래당 수수료, 성공 보수 등 여러 가지 형태가 있지만, 거래 수수료의 경우 매 거래시 10달러, 성공 보수의 경우는 수익의 30% 정도를 지불해야 하므로 결코 저렴하다고 볼 수 없는 수준이다.

단, 주변에 장기적으로 신뢰할 만한 우량 트레이더가 있다면, 이 정도의 비용을 치르더라도 그와 수익을 공유하는 것이 현명한 방법일 수 있다.

MT4 자동매매 프로그램 (EA) 선별법

MT4-자동매매프로그램-EA-수익률-확인방법

진짜와 가짜와 섞여 흙탕물 튀겨가며 난립하는 국내 MT4 자동매매 프로그램 업계.

최근에는 여기에 사짜 인공지능 매매까지 가세하면서 초보 투자자들을 더더욱 혼란시키고 있는데… 외환 트레이딩에 관심이 있어 이 글을 읽고 있는 당신이라면, 최소한 MT4 자동매매 프로그램 (EA) 의 선별법 정도는 알고 넘어가길 바란다.

당연히 가장 좋은 선별법은 실계좌로 돌려보고 검증하는 방법 (포워드 테스트) 인데, 시간적 제약이 있기 때문에, 대부분의 사람들은 백테스트의 결과로 해당 자동매매 프로그램 (EA) 의 가성비 (퍼포먼스) 를 확인하곤 한다.

물론, 백테스트의 결과가 미래의 수익성을 보장하지는 않는다.

하지만 포워드 테스트의 결과라고 해도, 인터넷상에 공개되는 데이터는 길어야 1-2년 정도인 탓에, 이것만 믿고 거래할 수도 없는 노릇이다.

개인적으로는 10년간의 백테스트의 결과와 5년 정도의 실가동 실적 (포워드 테스트) 이 있다면, 안심할 수 있는 수준이라고 생각하는데, 이 두 가지 조건에 일치하는 자동매매 프로그램 (EA) 를 찾기란 하늘의 별 따기다.

이것만은 확인하자!

그래도 MT4 백테스트에서 아래 3가지 항목을 확실하게 클리어한 EA라면 가동해볼 가치는 충분히 있을 것이다.

거래기간과 매매횟수

최소 1,000번 이상의 매매횟수를 기록한 EA로 5년 이상의 거래 기간을 보유하고 있어야 한다.

엄정한 기준선은 없으나, 리먼 쇼크, 아베노믹스 같은 일방적인 시세상황에서도 살아남았는지를 확인하려면 최소 이 정도의 거래기간과 매매횟수는 필요하다고 여겨진다.

최대손실 비율

업계 내에서는 MDD (Max Draw Down) 라고 불리는데, 최대 손실 폭을 나타내는 수치다. 즉, 최악의 경우 발생할 수 있는 ‘누적손실’의 퍼센티지를 나타내는 말로, 이 수치가 낮으면 낮을수록 안전한 EA라고 보면 된다.

일반적으로 20% 이내라면 우수한 수치로 치부되는 경향이 있다.

단, 배팅규모 (거래랏) 를 줄이거나, 입금액을 늘리면 MDD 수치 또한 낮출 수 있기에, EA에 거금을 투자할 생각이라면 이러한 변수들도 확인하고 넘어가도록 하자.

초기 입금액, 수익금 (수익률)

거래 기간당 수익률이 얼마인지 확인하려면 초기 입금액과 누적 수익금만 확인하면 된다.

누구나 처음에 눈이 가는 곳이지만, 배팅규모 (거래랏) 를 늘리면 수익금과 수익률 뿐만 아니라 최대손실 비율도 같이 높아지게 된다는 사실을 명심하자.

우리나라의 FX마진 자동거래 업계는 이제야 태동기를 맞이하고 있는 수준이다. 여전히 악덕 업체들도 많고, 개중에는 ‘수익률 수 천%’ 라는 과대 광고로 선량한 시민들을 현혹시키는 수법이 횡횡하고 있다.

물론 파생상품에는 레버리지의 힘이 있는 만큼, 운만 조금 따라주면 월 수백 %의 수익률도 불가능한 수치는 아니다. 그러나, ‘수익률은 리스크에 비례한다’는 불변의 진리를 잊지 말고 안전 운행을 우선하자. 한 순간에 골로 가고 싶지 않다면

자동매매 수익창출의 진리

자동매매-투자기법-소액재테크-주의사항

수백 %의 수익률로 몇 달 동안 잘 굴러가던 자동매매 (EA) 프로그램도 한순간의 시세 변화에 무능력해지는 경우가 허다하다. 그래서 처음에는 수익분배를 잘해주던 자산 운영사들도 결국에는 먹튀 사기를 저지르게 되는 것이다.

월 수백 %의 수익률을 몇 년 동안 유지할 수 있는 펀드나 개인이 있다면 청와대가 가만 놔둘 리 있겠는가?

상식적으로 생각해보면 누구나 알 수 있는 일인데, 순간의 탐욕에 못 이겨 고수익률 미끼에 당하고 마는 개인 투자자들이 너무나도 많은 현실이다.

외환거래에서 말하는 적절한 수익률 (연간 30~50%) 만 따라가도, 은행 이자나 부동산 투자하고는 비교할 수 없을 정도로 높은 수익을 올릴 수 있으니, 과한 욕심으로 불행을 자처하는 일은 없길 바란다.

모든 투자기법이 그렇지만, 자동매매 프로그램 역시 양날의 검이다.

매매 로직과 손익 실적을 투명하게 공개하는 EA나 트레이더를 찾아 일관성 있게 따라간다면, 해외 브로커의 MT4 또는 앞서 말한 카피트레이딩 전략으로 충분한 수익을 올릴 수 있을 것이다.

다음 번 글에서는 드디어 【개미FX】의 자동매매 EA에 대해 다룰 예정이니 많은 기대 바란다!