FX렌트 기소한 검사가 변호사가 된 사연

어떤 자동매매 프로그램이 백퍼 수익률을 자랑할 수 있을까? EA의 본질을 잊지말자!

자동매매프로그램-EA-수익률-작동원리

어제 밤 【개미FX】 게시판에 다음과 같은 질문이 하나 올라왔습니다.

제가 자동매매 쪽에 관심이 있어서 그러는데요, EA라고 하는 자동매매 프로그램으로 거래하면 백퍼 수익이 나오나요? 

때 마침 카톡문의로도 비슷한 질문을 받았던 터라 이번 기회에 EA의 본질에 대해 전해 드리려고 하니, 금융투자나 FX마진 트레이딩 초심자이시라면 마지막까지 읽어 보세요~

‘100% 고수익 원금 보장’ 광고는 불법행위

FX마진거래 외환시장에는 전세계에 걸쳐 수십 수만 종류의 자동 프로그램이 존재합니다. ‘월정액’으로 사용 가능한 서비스도 있는가 하면, 한 개에 100만 원도 더하는 고가의 자동매매 프로그램도 많죠.

가격이야 개발자나 판매자가 책정하기 나름이니 별로 참고가 안 되구요, 중요한 건 개발자의 전문성이나 과거 이력, 인품 등을 보시고 신뢰가 되는 프로그램을 선택할 줄 아는 ‘선별능력’입니다.

고수익률-투자원금보장-불법행위

아시다시피 투자에 100%라는 말은 없습니다. 역사를 돌이켜 보면, 노벨상을 수상한 초일류 수학자들이 만든 대형펀드 (롱텀캐피탈매니지먼트 = LTCM) 도 망했고, 미국 4대 투자은행이었던 리먼 브라더스도 처참하게 망했습니다. 

그렇다고, 투자를 겁내라는 소리는 아니고요, 이 세상의 모든 사물과 현상이 확률로서만 존재하는 것처럼, 투자의 세계 역시 100%라는 말은 있을 수 없다는 뜻입니다. 합법적인 펀드라해도 ‘고수익’ 보장 등의 과장 광고는 불법행위에 해당합니다.

그런데도 ‘100%’라는 말을 아무렇지도 않게 사용하는 사기성 업자들이 판을 치는 세상이니 몸조리 잘 하셔야 합니다. 욕심과 환상에 사로잡혀 사리판단력이 흐려지면 투자에 실패할 확률이 매우 높아지거든요.

사기성 자동매매 프로그램 (EA) 피해 사례

최근 5년 사이에 우리나라에서는 ‘고수익과 투자원금’을 보장한다며 선량한 개미들을 유혹하는 불법 유사수신업체들이 급격히 늘어나고 있습니다. (조금만 검색해보면 실태를 아실 수 있을 거에요)

예를 들어 아래와 같은 피해사례들이 한반도 어디에선가 매일 같이 발생하고 있는 현실이죠.

연 120%가 넘는 수익률에 원금까지 안전하게 보장해준다는 말에 박모씨는 ‘●● 자산운용사 매니저’ (자칭) 한테 1,000만원을 투자했다. 몇 달 동안 회사는 매월 100만 원씩 꼬박꼬박 이자를 입금해 줬다.

이에 믿음이 생긴 박씨는 대출까지 받아서 추가로 4,000만 원을 투자했는데…

몇 달 후, 입금이 끊겨 그 자산운용사라는 회사의 주소로 찾아갔더니, 사무실은 이미 폐쇄되었고 펀드매니저는 자취를 감춘 상황이었다. 

자칭 사기꾼 식별 전문가로서, 저는 이 비슷한 사례를 담은 기사나 뉴스를 자주 보게 되는데요, 이 뒷이야기는 쉽게 상상이 가시죠?

자동매매 프로그램 (EA) 운용에 실패하는 양아치 업체들

자동매매프로그램-EA-자산운용사-피해사례

심각한 문제는, 합법적인 펀드들도 본의 아니게 이러한 사기를 치게 된다는 점입니다.

물론 불법 유사수신 업자들이 대부분이긴 하지만, 개중에는 ‘투자일임업’이나, ‘집합투자업’ 자격을 취득하고 정식으로 사모펀드 운영을 했지만, 남들보다 조금 더 허세 부리면서 욕심을 내어 운영한 탓에 이런 꼴을 보게 되는 것이죠.

그리고 위와 같은 망할놈의 자산운용사들이 투자하는 금융상품은 대부분이 외환, 선물, 옵션 거래 같은 파생상품이며, FX마진거래 MT4용 자동매매 프로그램 (EA) 을 이용하다 망한 업체들도 적지 않습니다. 

특히 강남 테헤란로나 영등포 쪽에 이런 회사들이 많은데요, 이 두 지역은 예전부터  금융관련 기업들이 많은 곳으로, 정상적인 자산운용사와 사기성 업체가 섞여 있는 탓에 얼핏 봐서는 분간이 안 되는 경우가 많습니다. 

최근 금융 업계에서 유행하는 용어이기도 한 ‘로보어드바이저’나 ‘인공지능 알고리즘 트레이딩’ 같은 단어를 들먹이면서 ‘최첨단 자동매매 프로그램으로 백퍼 수익을 보장한다’ 라는 식으로 나불대는 업체는 주의하셔야 합니다.

자동매매 프로그램 (EA) 의 본질

수동매매에도 수 백 수 천 가지의 기법이 있듯, 자동매매 프로그램 또한 마찬가지입니다.

예를 들어 ‘스캘핑’을 좋아하는 개발자 (또는 기획자) 가 만든 EA라면 단타 위주로 굴러 갈 것이고, ‘스윙거래’를 신봉하는 개발자의 EA라면 당연히 며칠에 한 번 꼴로 매매가 성사될 것입니다.

훌륭한 개발자가 많든 자동매매 프로그램은, 당연히 꾸준한 수익이 나올 확률이 높게 설계되어 있지만, 아시다시피 투기 시장에서는 몇 년에 한번 꼴로 예상치 못한 대폭락이나 폭등 현상이 나타납니다.

안전한 자동매매 프로그램 (EA)과 거래 승률

수익률-안전성-자동매매프로그램-EA

그렇기 때문에, 가능하면 손절을 짧게 잡고 가는 자동매매 프로그램이 안전하다고 볼 수 있겠죠. 단, 이런 타입의 EA들은 ‘매매 승률’이 높게 나올 수가 없으니, 단기적으로는 그다지 매력적으로 보이지 않을 수도 있습니다.

하지만 잘 생각해 보면 당연한 이치이죠.

가령, ‘익절은 1핍으로 손절은 100핍’으로 설정하고 자동매매 프로그램을 만든다면, 아무리 허접한 개발자가 만들어도 단기적으로는 ‘고승률 고수익’을 기록할 수 있습니다.

이런 EA들은 매매 승률이 극단적으로 높은 덕분에, 단기적으로는 조금만 운이 따라줘도 며칠 몇 주 또는 몇 달 동안 엄청난 수익률을 실현할 수 있습니다. 수동매매라해도 트레이딩의 본질은 똑같죠.

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누구든지 조작 가능한 고수익률의 함정

실제로 대부분의 양아치 개발자들이 이익실현 폭은 줄이고 손절허용 범위를 대폭으로 늘리는 방식으로 고승률 프로그램을 만들어 내고 있습니다.

몇 주 또는 몇 달 만에 고수익률을 찍어낸 후, 그 수치로 광고 선전을 해대는 게 사기성 업체들의 상습적인 작업 수단입니다.

장기적으로 보면 망할 확률이 매우 높은데도 불구하고 ‘고수익률’ 이라는 달콤한 말로 고객들을 현혹시키는 수법이니, 결국 사기나 다름없는 행위라고 볼 수 있습니다.

고수익률-자동매매프로그램-EA-위험성

연간 수익률 100%를 보장하는 프로그램이 있다면?

물론, 개중에는 진짜 실력자 들이 많든 고품질 프로그램도 있지만, 그런 건 쉽게 유통되지 않기 때문에 저희 같은 개미들이 발견하기는 어려운 상황입니다. 장기적으로 연간 수익률 100%를 확실하게 보장하는 프로그램이 있다면 ‘FBI’가 가만히 놔둘리 없겠죠.

참고로, 저는 하나의 프로그램으로 장기간 (3년 이상) 에 걸쳐 고수익이 나오는 사례를 본 적이 단 한번도 없습니다.

능력 있는 트레이더들은 자신만의 몇 가지 ‘매매기법’을 갖고 그때 그때의 시세 상황에 따라 융통성 있게 적용하는데요, 자동매매 프로그램은 ‘특정 조건’에만 반응 (진임 & 청산) 하도록 설계되어 있는 탓에, 박스권 혹은 추세 발생시에만 수익이 나도록 설계되어 있습니다.

가끔 ‘올라운드 플레이어’ 같은 슈퍼 EA가 있다는 소문이 들리긴 하지만… 아직 제 눈으로 확인해 보지는 못 했네요.

EA는 인공지능이 아님
일부 투자은행이나 기관투자자만이 소유하고 있는 최첨단 ‘AI 인공지능’ 트레이딩 시스템이 아닌 이상, 현재 시세에 어울리는 프로램으로 교체해가며 운용하는 것이 현실적인 방안이라고 말할 수 있습니다. (아직까지는)

EA는 ‘Expert Advisors’의 약자로, 메타트레이더 상에서 작동하는 자동매매 프로그램입니다. 학습능력을 갖춘 딥러닝 기반의 인공지능과는 달리, 인간의 명령어를 그대로 실행만 시키는 단세포적인 시스템이죠.

‘개꼬리 EA’ 자동매매 프로그램의 장점

개꼬리-EA-자동매매프로그램-고수익률-확률

단, 어떤 투기 시장이든 연간 베이스로 보면 시세의 70% 정도는 박스권 안에서 움직이기 때문에, 저희 ‘개꼬리 EA 자동매매 프로그램’ 역시 박스권 용으로 개발 되었고, 그때문에 강력한 추세가 나타나는 시세장에서는 진입 자체가 이루어 지지 않거나 손실 구간이 발생하기도 합니다. (백테스트 분석 결과)

물론 이런 점을 고려해서 손절폭을 매우 짧게 설정했기에, 앞서 말한 사기성 프로그램들처럼 큰 손실 몇 방 맞고 뒤지는 최악의 사태는 일어나지 않을 확률이 높습니다. 이 덕분에 장기적 안목으로 보면 수익이 날 ‘확률’이 높아지는 것이죠. 

한국 사람들은 특히나 성질이 급한 탓에, 며칠 또는 몇 주 내로 당장 가시적인 수익률이 나오지 않으면 불만을 토로하곤 하는데요, 그런 분들은 사기꾼 비스무리한 업자의 프로그램을 쓰시면 됩니다. (~_~;)

‘개꼬리 EA’ 자동매매 프로그램의 백테스트 수익률 결과 등 자세한 내용은 아래 글을 참조하세요.

자동매매프로그램-EA-MT4-백테스트-꼬리캔들기법
MT4 자동매매 프로그램 【개꼬리 EA】 백테스트 10년 치 결과 공개 (무료제공)

EA의 본질을 제대로 알고 보수적으로 활용하신다면 수익률은 자연스럽게 따라올 확률이 높다는 점을 알려드리면서 마치겠습니다. 어디까지나 확률입니다!