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‘갭메우기’ 기법이란? FX렌트, FX마진 거래 트레이더의 강력한 보조전략

갭메우기-투자기법-외환시장-월요일

FX마진 또는 FX렌트 (바이너리옵션) 트레이더라면 한 번쯤은 들어봤을 ‘갭메우기’ 매매기법.

높은 매매 승률과 소소하지만 안정적인 수익률이 특징으로, FX선진국 일본에서는 외환 트레이더라면 누구나 알고 있는 유명한 기법이다.

그러나 금융 후진국 대한민국에서는 아직도 이 맛있는 먹잇감을 가치를 모르시는 개미 님들이 많이 계신 것 같기에, 오늘은 약 10년에 걸쳐 측정된 백테스트 데이터를 공개함과 더불어 그 효용성과 활용법에 대해 말해보려 한다.

전문 부동산 투기꾼들 중에는, 전·월세를 끼고 아파트나 빌라를 수십, 수백 채씩 사들이면서 시세차익을 먹는 ‘갭투자자’들이 줄 파산하는 일도 적지 않은데… 외환시장에서 말하는 ‘갭메우기’ 는 전혀 다른 개념이니 오해 없길 바라면서 본론으로 들어가겠다.

‘갭메우기’ (갭채우기, 갭메꾸기) 바로 알기

월요일 아침의 외환시장 (오세아니아 지역에서 시작)  개장 시의 가격(시가)이, 금요일 뉴욕장 마감 (한국시각 오전 6시) 종가에서 껑충 뛰거나 내려앉으면서, 두 가격 사이에 생긴 폭을 ‘갭 (GAP)’ 이라 한다.

뉴욕시장종가-갭발생-투자찬스

따라서,  환율 시세가 반등 또는 반락하여 이 간격이 채워지는 현상이나 메꾸는 행위를  ‘갭메우기’ 라 부른다.

아래 이미지는 이번 주 월요일에 발생한 ‘하락 갭’ 이 메워진 달러엔 차트.

러엔-갭하락-갭메우기-성공사례2

지지난 주 월요일에도 다음과 같은 ‘상승 갭’이 발생했는데 역시나 그날 중으로 완벽하게 메워지는 시세를 볼 수 있었다.

달러엔-갭상승-갭메우기-성공사례1

‘갭’이 발생하는 이유

일반적으로 매주 토요일과 일요일에는, 아시아나 유럽, 미국 등 전 세계 대부분 지역의 은행과  증권사 및 헤지펀드  FX마진 브로커가 영업을 하지 않기 때문에 뉴욕, 런던 등 주요 외환시장에서는 매매 거래가 이루어지지 않는다.

그러나, 레바논 등 중동을 중심으로 한 이슬람권 국가는 금요일 (또는 금토) 휴무 가 일반적이고, 일요일은 대부분의 금융기관들이 정상 영업을 한다.

또한, 삭소(Saxo) 증권 등 일부 FX마진 브로커들은 월요일 새벽 3시 (동절기는 4시) 부터 거래가 가능한 탓에, 개미들이 아직 일어나지 않은 이른 시간에 기관투자가들이 물량 매집으로 환율시세를 움직여버리는 일도 가끔 일어난다.

이러한 이유로, 주말에 외환시장에 영향을 미칠만한 뉴스가 딱히 없더라도, 우리가 아는 월요일 차트의 시작에는 창문이 열리면서 위와 같은 ‘갭’이 종종 출현하는 것이다.

특히 유동성 낮은 월요일 새벽 시간대에는, 투기꾼들이 단타로 들어와서 시간봉 기준으로 비교적 짧게 먹고 나가는 경향이 강해서, 이때 발생한 갭은 비교적 단시간에 메워지게 되는 것이다.

월요일 ‘갭메우기’ 트레이딩의 성공 확률 (승률)

FX마진, FX렌트 (바이너리 옵션) 가 활성화된 일본, 미국, 유럽, 남미 등지에서는 이 같은 ‘갭메우기’ 매매만을 전문으로 하는 보수적인 전업투자자들도 있는데, 그렇다면 과연 어느 정도의 성공률로 수익이 발생하는 것일까?

통상적으로 외환 전문가들 사이에서는, 월요일 개장 시에 발생한 갭이 그날 중에 메워질 확률은 80% 전후, 3일 안에 메워질 확률은 90% 전후, 그 주 안에 메워질 확률은 95% 정도로 인식되고 있다.  

일본인이 만든 해외 FX마진거래 브로커인 ‘게무포렉스’에도 비슷한 내용이 실려 있었기에 소개한다. (일본어 원문)

나 역시 과거 포스팅에서 몇 번인가 ‘갭메우기’ 매매기법의 효용성을 언급해 왔는데… MT4 (메타트레이더) 상에서 EA 자동매매 프로그램으로 백테스트를 실시해본 결과, 예상대로 매우 높은 승률을 가진 전략임이 다시금 입증되었기에 이번 기회에  공개해 본다.

백테스팅으로 본 ‘갭메우기’ 트레이딩의 수익성

테스트 조건

◉ 거래 기간:  2010년 1월~2019년 7월
◉ 갭의 정의: 20핍 이상 (시간봉 기준)
◉ 평균 스프레드: 2핍 
◉ 손절주문: 100핍
◉ 진입 시점: 월요일 시가 (하절기 오전 6시)
청산 시점: 갭메우기 완료 시
(당일 중에  완료되지 않을 경우, 밤 12시에 청산 )

유료-달러 (EUR/USD)

매매 유형 매수
매매 당 볼륨 1랏 (10만 통화)
매매 횟수 64회
승률 67.19%
수익손실비 (PF)  1.45
총수익 47,380 달러

매매 유형 매도
매매 당 볼륨 1랏 (10만 통화)
매매 횟수 45
승률 80%
수익손실비 (PF)  3.72
총수익 104,410 달러

달러-엔화 (USD/JPY)

매매 유형 매수
매매 당 볼륨 1랏 (10만 통화)
매매 횟수 38회
승률 78.95%
수익손실비 (PF)  2.71
총수익 62,960 달러

매매 유형 매도
매매 당 볼륨 1랏 (10만 통화)
매매 횟수 38회
승률 60.53%
수익손실비 (PF)  0.88
총수익 -10,940 달러

달러엔 매도에서는 손실이 나오긴 했지만, 그래도 매수와 합산하면 약 10년 동안의 총 수익은 5만 달러 (한화 약 6천만 원) 가 넘는다.  연간으로 환산하면 매년 500만원의 수익으로, 유로-달러는 이보다 3배나 더 많이 나왔다.

투자원금 10,000달러로 1랏만 거래할 때, 이정도이니 가성비 (자금 효율성)와 안전성만 놓고 보자면 최고수준의 기법이 아닐까 한다.

이상으로 일단은 유로-달러와 달러-엔화만을 공개해 봤는데, 파운드-달러나 호주달러-미달러 등 다른 메이저 통화쌍에 적용해도 결과에 큰 차이가 없을 것으로 예상된다.

물론, 이 데이터는 차트상의 과거 히스토리 데이터는 증권사나 FX브로커에 따라 다르며, 스프레드와 슬리피지도 반영되지 않은 수치다. 하지만, 그 점을 고려하더라도 결코 무시할 수 없는 매력적인 결과이기에,  원칙매매를 지킬 줄 아는 현명한 개미 님이라면 꼭 한번 도전해 보길 바란다.

내가 FX마진거래를 시작한 시기는 2007년 여름이다. 그 후, 매주 월요일의 시가는 실제로도 주의 깊게 지켜봐 왔기에,  ‘갭메우기’ 의 성공률이 대략 60 -80% 정도 된다는 사실을 체감적으로 느낄 수 있었다.

발생 빈도에 대해서는 1종목 (통화 쌍)  당, 1달에 1 ~2번 정도로 느끼고 있었는데, 놀랍게도 이와 매우 비슷한 결과가 백테스트로 검증된 셈이다.

매매 거래 시 주의사항

갭투자-주의사항-리스크관리

당연한 얘기지만, 모든 투자활동과 트레이딩이 그렇듯, 제아무리 훌륭한 기법과 전략이라 해도 100%란 없다. ‘갭메우기’ 기법 또한 예외는 아니니, 영원히 채워지지 않는 ‘무시무시한 갭’이 나타날 수도 있다.

앞서 말했듯, 대개는 5시간 이내, 길어도 하루 만에 갭이 메워질 확률이 매우 높긴 하지만,  수 개월에 걸쳐서 겨우겨우 메워지는 경우도 실제로 가끔 봐 왔기에, 멘탈붕괴를 초래하지 않으려면 주말 ‘오버나이트’는 금물이며 ‘손절 주문’은 필수다.

‘손절’이란, 안전모가 무겁거나 안전벨트가 조금 불편하더라도, 최악의 상황에서 살아남기 위해서는 어쩔 수 없이 선택해야만 하는 ‘필수장치’라는 사실을 다시 한번 떠올려 보자. 

‘갭’ 발생 직전에 일어날만한 일들

  • 주요국의 대통령, 총리, 재무부 장관 등의 선거.
  • 외환시장에 영향을 줄 수 있는 주요 인사들의 중요 발언 및 언행.
  • 주요국 간의 전쟁, 내분, 쿠데타, 테러 등의 분쟁.
  • 주요국 간의 정상회담, 무역협상, 경제 회의 등의 이벤트.

벌어지는 스프레드

달러-엔, 유로-달러, 파운드-달러 등, 스프레드가 비교적 좁은 메이저 통화쌍이라 할지라도, 월요일 개장시에는 변동폭이 커지는 이유로 스프레드 또한 벌어지게 마련이다. 증권사나 해외 FX브로커에 따라 다르지만, 심한 경우에는 10핍 이상 벌어지는 일도 있다.

따라서 수동(손거래) 으로 ‘갭메우기’ 트레이딩에 임할 때는, 최소 10핍 이상의 갭이 발생했을 때에 한에서 포지션 진입을 해야 한다. 안 그러면 갭이 메워져도 손실을 보는 바보 같은 상황이 발생하게 되니 ‘벌어지는 스프레드’는 요주의!

‘갭메우기’ 기법의 수익률(승률) 을 높이는 방법

갭메우기-승률-전략-손절주문-범위-폭설정

뉴스 (세계정세) 분석 전략

‘분석’이라고 해서 어렵게 생각할 건 없다. 그저, 환율시세에 영향을 줄 만한 특별한 ‘빅 뉴스’가 주말 사이에 있었는지만 확인하면 된다.

만약 있었다면, 월요일 개장시에 갭이 발생하더라도, 트레이딩을 하지 말고 보류하도록 하자. 이러한 작은 세심함이 쌓이다 보면 ‘갭메우기’ 승률 또한 자연스럽게 높아지게 마련이다.

증권사가 발신하는 뉴스까지 꼼꼼히 확인해볼 필요는 없다. ‘중요 뉴스’라면 일반 언론 매체들도 신속하게 보도하므로, 뉴스를 보거나 읽고 신속히 이해할 정도의 능력만 갖추면 된다.

한편, FX마진, FX렌트 (해외 바이너리 옵션은 장기 투자도 가능) 를 불문하고 초보 외환 트레이더 중에는 ‘갭’ 이 메워질 때까지 며칠이고 마냥 기다리는 ‘존버족’들도 있다.

그러나, 지금까지 말한 ‘갭메우기’ 기법은 어디까지나 월요일에 한정된 매매 전략이라는 사실을 잊지 말자. 앞서 말했듯, 3일 안에 작전이 성공할 가능성도 매우 높긴 하지만, 다음과 같은 피해를 생각하면 역시 월요일 당일 안에 ‘쇼부’를 보는 것이 현명한 처사다.

존버-역효과-기회손실-투자원칙

기회 손실 ?

자본력이 없는 개미들은 ‘갭메우기’ 기법으로 진입 후에는 가용 증거금이 남아 있지 않은 경우가 많아서, ‘갭메우기’를 기다리는 동안 더 좋은 매매 찬스가 와도 손수 무책이다.

투자원칙 붕괴 ?

성공적인 트레이딩을 위해서는 투자기법뿐만 아니라, 본인이 허용 가능한 최대 매매 횟수 설정도 매우 중요한 부분이다. 그런데  ‘갭메우기’ 성공을 기다리다 며칠 또는 몇 주일간 거래를 못 하다 보면, 매매 리듬이 깨지게 되어 결국에는 원칙매매조차 어기는 실책을 저지르게 된다.

단번 파산 리스크 ?

만약 당신의 운빨이 다 돼서, 앞서 말한 ‘무시무시한 갭’이 슬며시 다가온다면 모든 게 끝장이다. (하이 레버리지 거래 시)

따라서 ‘갭메우기’의 성패 여부( 손실 또는 이익 확정) 에 상관 없이, 월요일 시가로 만든 포지션은 그날 중으로 청산하는 습관을 들이도록 하자. 욕심부리지 않아도 충분히 안정적인 수익을 가져다주는 매매기법이자 전략이라는 사실을 되새기면서.


조만간 상황이 된다면, 【개미FX】의 ‘갭메우기’ EA 자동매매 프로그램을 ‘조건부 무료’로 공개할 예정이니 많은 기대 바란다. 

FX마진이든 FX렌트 (바이너리 옵션) 거래든, ‘갭메우기’ 매매 기법처럼 진입과 청산 조건이 명확하게 정의된 시스테마틱한 전략은, 역시나 MT4 ‘EA 자동매매’ 프로그램을 활용한 시스템트레이딩이 최고다 !